Idealmente, você gostaria que um sinal filtrado para ser suave e livre de atraso atraso provoca atrasos em seus comércios, e crescente atraso em seus indicadores normalmente resultam em lucros mais baixos Em outras palavras, tardias começam o que s deixou sobre a mesa após a festa Já começou. That s por que os investidores, bancos e instituições em todo o mundo pedir a Jurik Research Moving Average JMA Você pode aplicá-lo como você faria qualquer outra média móvel popular No entanto, JMA s timing melhorado e suavidade irá surpreendê-lo. No gráfico simula a ação de preço que começa em uma faixa de negociação baixa, em seguida, as lacunas para uma maior gama de negociação Desde ninguém gosta de esperar à margem, um ruído perfeito reduzindo a linha verde filtro irá mover suavemente ao longo do centro da primeira faixa comercial e, em seguida, Saltar para o centro da nova gama comercial quase imediatamente. Por que você não deve usar médias móveis. Por que você não deve usar médias móveis. OK, aqui está odeio mídias móveis Bem, talvez ódio é um wor forte D Mas o que me deixa é que eles estão em toda parte e eles não são REALMENTE QUE GOOD. When ouço comentaristas falar sobre saltar fora da média móvel de 50 dias ou a média móvel de 200 dias está subindo para a tendência é para cima eu quero gritar Na tela do meu computador É tão arbitrário Por que 200 dias O que se a média móvel de 200 dias estava subindo, mas o dia 175 estava caindo. Você acha que eu estou brincando não é você Não, eu sou sério eu não posso ficar com médias móveis E Aqui estão outro par de razões. Movendo médias assumem o mercado está indo para cima ou para baixo Eles estão subindo ou caindo Mas o mercado isn t que simples não há apenas 2 estados Na verdade, existem 3 estados o mercado está subindo, Queda ou congestionamento Uma média móvel não pode ajudá-lo a determinar esta terceira fase de congestionamento. Existem literalmente milhões de médias móveis diferentes Simples, exponencial, ponderada, etc etc Então 9 bar, 13 bar, 21 bar, 50 bar, etc. Essas combinações e você literalmente tem um número infinito De combinações E assim que um é right. There é uma técnica analítica para determinar uptrends, downtrends e congestão de mercado Ele funciona para todos os mercados, todos os prazos Sim, é um pouco mais complexo do que um cálculo de média móvel, mas que o ponto Temos agora A potência do computador e as técnicas de processamento de sinal digital para fazer isso E sim, eu estou falando sobre a transformar Hilbert eo melhor indicador de onda senoidal. Maior poder de computador significa que podemos fazer melhor do que uma média móvel. Clique para transcrição de vídeo. Fim de semana, por isso, se você comemorar o Dia de Ação de Graças, espero que você está aproveitando suas férias E neste vídeo, eu quero falar sobre médias móveis e por que eu acho que você deve vala-los, que é um pouco de uma grande luta para escolher, Uma coisa que eu posso garantir, você está provavelmente usando uma média móvel em seu gráfico favorito setup. If não uma média móvel, em seguida, um MACD, que é a diferença entre duas médias móveis Então, indo contra a grão aqui, tipo De contra a sabedoria convencional, mas basta dar-me alguns minutos e vou tentar explicar o meu ponto. E por que são as médias móveis para 1956 Qual é o significado do ano 1956 1956 foi o ano Robert Brown e seu co-criador Charles Holt Publicou um livro sobre a média móvel exponencial, por isso é a primeira vez que entrou na consciência pública Eles estavam usando a média móvel por 8 ou 10 anos anteriormente. Ambos trabalharam para a Marinha dos EUA, embora independentemente, e originalmente o exponencial A média móvel foi usada para rastrear a localização de submarinos Mais tarde, foi usado para a previsão de demanda e controle de inventário. A beleza da média móvel exponencial é que você só precisa de dois números para fazer o cálculo Então aqui é a pequena fórmula para um movimento exponencial A média é o valor de ontem da média móvel exponencial, ou o valor da barra anterior, vezes algum fator, alfa, mais 1 alfa vezes a última peça de dados, seja esse o preço de hoje ou o último Bar s price. So como um pequeno exemplo aqui se alfa foi 0 8, você multiplica o valor atual da média móvel exponencial, digamos 100, por 0 8, em seguida, adicione 1 0 8, que é 0 2, vezes a parte atual de dados Que vem junto, que pode ser 110 Adicionar esses dois números juntos, você tem 102 aritmética mental Fácil de fazer. Se você está usando uma média móvel simples 10 ou 25, você tem que juntar 10 ou 25 números diferentes e Em seguida, dividir por 25 ou 10 ou o que quer que seja Com uma média móvel exponencial, você só precisava de dois números E, em seguida, nos dias antes da primeira calculadoras de bolso estavam disponíveis, este era um godsend Beautiful. So 1956 foi um ano importante Antes disso , A análise técnica tem sido muito graficamente baseado É tudo sobre linhas de tendência e linhas de resistência de apoio e coisas que você poderia fazer em um gráfico Depois de 1956, foi muito mais baseado em computação, onde estamos realmente calculando médias móveis e estamos usando Computador basicamente para gerar L análise de sinais. Agora, o problema com isso é o aumento da potência de computador que nós já tivemos desde então nos levou para o caminho errado, na minha opinião A busca da média móvel final que suaviza os períodos de consolidação. Aqui sa 4.500 tick Gráfico de barras do Emini dia de contrato contínuo e sessão de noite vai voltar cerca de 7 ou 8 dias, e eu ve só tenho uma média móvel simples lugar aqui sobre isso Isso doesn t matéria sobre o comprimento desta média móvel particular, mas se ele está caindo , Ele é colorido em branco Se ele está subindo, é colorido em vermelho. E você pode ver os movimentos de tendência bastante bem marcado Tendência de baixa indo para aqui, tendência de alta indo para aqui, e assim por diante Mas, entre isso, temos esses períodos de consolidação , Onde o mercado está tentando determinar de que maneira ele está indo ir E nossa média movente está toda sobre o lugar Você pode ver aqui, é colorido vermelho e branco e ir para trás e para diante Outro pouco de uma tendência move aqui vermelho e Branco indo para trás e para Wards e assim por diante E, em seguida, através desta fase de consolidação, exatamente a mesma coisa. Durante esses períodos de incerteza ou congestionamento, a média móvel não faz muito bem na modelagem Você não sabe se o mercado está subindo ou descendo Um monte de Falsos sinais em curso Então, toda a atividade que s se passou no desenvolvimento de médias móveis é tudo foi sobre tentar encontrar esta média móvel final que suaviza os períodos de consolidação. E o resultado é que literalmente temos milhares de combinações de diferentes médias móveis Eu tenho apenas, fora do topo da minha cabeça, listadas algumas das programadas no meu EasyLanguage e TradeStation aqui Obviamente, temos médias móveis simples, médias ponderadas ponderadas, exponenciais Também poderíamos fazer medianas de valores de preço Lá é o T3, O TEMA, a média móvel do casco Uma média movimentando-se pequena agradável agradável lá é o JMA, a média movente de Jurik outra vez, uma média movente pequena muito agradável muito inteligente. O todo de filtros de John Ehlers, e ele Também temos as médias móveis MAMA e FAMA Temos regressões lineares, filtros de zero lag, elípticos e, em seguida, várias médias móveis, ea diferença entre as médias móveis múltiplas, E assim por diante. Então, como você pode ver, existem dezenas de diferentes tipos de médias móveis Então, além disso, você tem que escolher o comprimento, ou o fator de suavização, para cada um deles para usar E então você poderia Também estar deslocando essas médias móveis Então, colocar tudo isso em conjunto, e você tem uma miríade de diferentes opções de médias móveis para usar E tudo o que eles estão tentando fazer é suavizar esses períodos de consolidação e limitar o número de sinais falsos que você O problema que eu tenho é que, em vez de tentar encontrar esta média móvel final, o que devemos estar procurando é um indicador que nos diz que tipo de atividade do mercado está passando Se o mercado está tendendo, uma média móvel vai Seja fã Mas quando um mercado não está tendendo, mas está se consolidando, a média móvel será horrível. Então você precisa de um indicador que irá dizer-lhe que tipo de atividade do mercado está passando no momento, De modo que você pode aplicar o direito pedaço de análise Em efeito, o que você está calculando é o apoio e resistência níveis adaptativamente Porque uma vez que você sair de um suporte ou resistência nível, que s quando você se move em uma tendência período John Ehlers para o resgate . Belo pedaço de código que ele desenvolveu chamado Hilbert Sine Wave, que eu melhorei, chamado de Melhor Sine Wave, o que lhe dá uma visão alternativa dele Então, voltando ao nosso gráfico de barra de 4.500 caras aqui, e vamos olhar para Isto em termos do indicador de onda de seno melhor Exatamente o mesmo período de tempo e dados. Assim, aqui vamos nós, esta é a visão de Hilbert Sine Wave do mundo E o que diz é que estamos em um período de baixa tendência aqui, e nós fomos Em um tipo de tendência pullback onde Esta tendência de baixa realmente chegou ao fim Após o fim do sinal de tendência, passamos por um período de consolidação. Durante o período de consolidação aqui você pode ver o apoio, estes dinâmico apoio e níveis de resistência sendo plotados durante todo este período inteiro aqui E então o O mercado quebra em outra tendência mover quando quebra uma resistência ou um nível de apoio, e puxar de volta ao final da tendência, isso nos diz que este é um período de tendência aqui. Após obter um fim de sinal de tendência, vamos passar Alguma consolidação E, novamente, o apoio adaptativo e os níveis de resistência estão sendo traçados nesses dados até que nós saímos em outra tendência aqui Puxar de volta ao fim da tendência O mercado é tão forte Isso foi na sexta-feira O mercado só continua indo para lá Tendência, por isso ainda está em uma fase de tendência aqui. O melhor indicador de onda senoidal está mostrando períodos de consolidação e períodos de tendência E assim o que você precisa fazer é descobrir o que o mercado está fazendo e para p Colocá-lo em conformidade Se o mercado está passando por uma fase de consolidação aqui, depois de ter sido uma forte tendência, você precisa estar jogando o apoio e os níveis de resistência E, em seguida, esperando a próxima breakout em uma tendência, que passa a ser uma tendência aqui, Acima deste nível, e você pode andar ao longo da tendência. Agora a beleza de usar esta melhor onda de seno, ou esta abordagem de onda de seno Hilbert é que, em primeiro lugar, não há entradas para ajustar Você só carrega isso em um gráfico e ele Calcula dinamicamente esses níveis de suporte e resistência Não há entradas Nada a ser otimizado. A segunda coisa é que, como esses níveis são calculados dinamicamente, é uma melhora na visão tradicional de suporte e resistência do mundo, onde os níveis de suporte e resistência eram realmente Valores fixos, quando as pessoas estavam mapeando o mercado Este é o cálculo destes e você pode ver estes se movem através de um tipo bastante ampla de alcance, e que os níveis de suporte e resistência não são fixos. Então, que é o meu passo Para o indicador Sine Wave melhor e por que você deve ser ditching médias móveis As médias móveis sempre estará dando sinais falsos através de todos estes períodos de consolidação Grande durante os períodos de tendência Lousy durante a consolidação Considerando que a sua onda dinâmica Sine Wave ou Hilbert O mundo realmente lhe dirá quando você está em uma dessas zonas de congestionamento e quando você sair dessas zonas de congestionamento em movimentos de tendência. Agora, alguns de vocês que estão familiarizados com as versões mais antigas do indicador Sine Wave melhor pode estar pensando Hold on , Não havia uma média móvel de Jurik, uma versão de JMA da onda de seno melhor Weren você que usa uma média movente então. É verdadeiro, sim havia uma versão de JMA, mas aqui está uma torção pequena e aqui s como eu estava usando aquele Em particular a média móvel Eu substituí, posteriormente, o JMA com a minha própria versão de um tipo rápido de média móvel Mas as médias móveis estavam sendo usados para suavizar os dados de preços de entrada ou pré-processá-lo em o A diferença é que tudo o que você está usando é uma janela muito curta, um curto período para as médias móveis Não mais do que 5 bares e algo Entre 2 e 4 bares é ideal. Na verdade, uma das maneiras mais simples de usar algo como uma média móvel para pré-processamento, ou suave, os dados é usar um 3-bar ou uma mediana de 5-bar dos dados de preços que vêm In, a fim de se livrar desse ruído Então, havia uma versão de média móvel que eu estava usando, mas eu estava usando-o de uma maneira totalmente diferente Muito curto prazo, a fim de pré-processamento de dados e sair o ruído de alguns Dos fluxos de dados de preço barulhento que você obtém. Assim, lá vamos nós, apenas um vídeo rápido explicando o meu argumento por que eu acho que você deve vala médias móveis Recebo lotes de gráficos enviados para mim por e-mail por comerciantes Se você ainda continuar a usar Médias móveis, eu não vou mantê-lo contra você, mas apenas considerar que há uma maneira alternativa, um D esta busca para a média móvel final Eu só acho que está na direção errada Nós precisamos estar usando abordagens que são muito mais inteligentes para entender a psicologia do mercado e tentar descobrir quando estamos tentando sair do apoio e. Unicorn Trading TradeStation Funções EasyLanguage. Estas funções são destinadas para uso com TradeStation, mas pode ser adaptado facilmente para outras línguas Todos os nomes de função começam com um caractere de sublinhado É uma boa idéia fazer isso para todos os códigos desenvolvidos pelo usuário para que eles apareçam Agrupados quando TradeStation lista-los, o que alivia a necessidade de caçar ao redor para o seu próprio work. EasyLanguage Reference Manual. Clique com o botão direito do mouse Clique com o botão direito do mouse e salve como neste link para baixar o PDF Adobe Acrobat Reader versão do manual de referência Easy Language para TradeStation 2000i. A links para o código fonte EL abaixo exibirá arquivos de texto Para importá-los corretamente no PowerEditor, Você clique com o botão direito do mouse no link, Salvar como um arquivo de texto, carregá-lo no WordPad não NotePad e, em seguida, copie colá-lo no PowerEditor Se você copiar colá-lo diretamente do seu navegador, ele vai funcionar também, mas você vai perder as linhas em branco. OTIMIZAÇÃO AIDS. SystemQuality Permite que você otimize suas estratégias para outras coisas além dos resultados de otimização enlatados oferecidos pela TradeStation Tudo o que você faz é colocar uma chamada para SystemQuality no final do seu código de sinal de estratégia, e começar uma otimização configurá-lo para fazer menos Do que 65535 ensaios, porque este é o número máximo de linhas que o Excel pode manter. SystemQuality será executado em cada barra, mas só irá produzir dados na última barra, resumindo o desempenho do sistema. In de dados delimitados por vírgulas mostrando todos os parâmetros de entrada da sua estratégia e pontuação de expectativa Quando a otimização for concluída, importe o arquivo para o Excel, classifique pela última coluna em ordem decrescente e veja os parâmetros que deram a pontuação mais alta. A pontuação de expectativa é, na minha opinião, a única maneira verdadeiramente objetiva de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação Sharpe Ratio doesn t fazê-lo Siga o link para saber mais SystemHistory Você não quer este executando durante uma otimização Se você colocar uma chamada para SystemHistory no código de sinal de sua estratégia, ele será executado em cada barra, mas ele vai saída de dados para um arquivo apenas quando uma posição é fechada Você passa a sua parada atual e sua medida de volatilidade como 20-dia ATR em cada barra SystemHistory saídas O lucro ou perda, parada inicial, volatilidade de mercado na entrada, excursão máxima desfavorável MAE e excursão máxima favorável MFE Estes dados podem então ser importados em ferramentas de software para criar uma posição estratégia de dimensionamento ProS IzerQty Esta é uma função companheiro de EL para ProSizer minha ferramenta de Excel para encontrar o melhor modelo de dimensionamento de posição para sua estratégia de negociação Depois de ter resolvido em um modelo, basta chamar esta função para obter a quantidade de contratos de comércio na próxima ordem Veja o ProSizer Documentação para obter informações sobre como todos os modelos de dimensionamento de posição funcionam. VALORES DE MOVIMENTO EXTERNOS. Todo mundo está familiarizado com indicadores onde todas as barras em algum intervalo de lookback recebem igual peso. Estes incluem qualquer coisa usando medidas estatísticas, como média, desvio padrão, declive de regressão, etc. Estes são ótimos para analisar coleções estáticas de dados, mas não para dados de séries temporais. Todos esses indicadores sofrem de ser afetado pela atividade N bares atrás, quando o que aconteceu N bares atrás não tem relevância para o que está acontecendo agora Uma maneira em torno é para Use quantos indicadores de movimento exponencial possível em lugar daqueles que pesam todas as barras igualmente. Vantagens de usar valores exponenciais em movimento sobre o seu traditio O maior peso ou importância é colocado nas barras mais recentes. As barras mais antigas ainda afetam o comportamento do indicador, mas o efeito desaparece à medida que o tempo passa. O tempo de cálculo é rápido porque geralmente não são necessários loops para executar em cada barra. Nenhuma história além de 1 bar de volta precisa ser salva Isso permite que o parâmetro de comprimento de lookback exponencial exceda o MaxBarsBack da TradeStation, sem exigir que a TradeStation mantenha todo esse histórico. xAlterativa - Motivação exponencial Sim, TradeStation já inclui uma função xAverage No entanto, você não pode passar Em que os comprimentos de lookback variáveis que mudam com cada barra, como você pode querer fazer se você tiver alguma técnica adaptativa com base na análise do ciclo de mercado Esta função permite que você passe um comprimento diferente cada vez T3Average - T3 Moving Average Bob Fulks contribuiu com esta função para o Omega lista em 1997 artigo original está aqui A média T3 é essencialmente um filtro passa-baixa, como são a média móvel tradicional E média móvel exponencial A média T3, no entanto, exibe um rolloff mais acentuado, resultando em melhor filtragem de ruído de alta freqüência, melhor preservando os componentes de baixa freqüência de uma série de tempo Embora não chegue perto de alcançar o desempenho do padrão-ouro, Mark Jikik Jurik s esta versão do T3 funciona razoavelmente bem. T3 Média pode ser usado como uma substituição drop-in para TradeStation s Média ou xAverage funções A função disponível aqui corrige dois pequenos problemas que encontrei no algoritmo original. A versão original está atrasada duas vezes Tanto quanto outras médias móveis linear ou exponencial para um determinado parâmetro de comprimento Minha versão não. Além disso, eu analisei a resposta de freqüência e descobri que o coeficiente de amortecimento padrão é muito alto resultando em amplificação em baixas frequências. xStdDev - Exponencial Movendo Desvio Padrão EMSD Isto começou como uma fórmula agradável de 1 linha, extremamente simples e rápida em comparação com o desvio padrão real, exceto que parecia Funcionam melhor apenas quando a média dos dados está perto de zero. Já o fixo agora o cálculo é um 2-liner, mas é ainda simples e rápido, não requerendo loops como o desvio padrão tradicional. Tenha um olhar para esta planilha Excel mostrando a diferença Entre o desvio padrão tradicional eo EMSD A planilha mostra um gráfico de dados aleatórios normalmente distribuídos com um valor outlier preso em O desvio padrão tradicional reage instantaneamente, mas o efeito persiste até que o outlier rola para fora do intervalo lookback O EMSD segue o tradicional Um muito bem até que o outlier aparece EMSD também reage rapidamente, mas começa a se estabelecer de imediato Como mais peso é dado à atividade mais recente, o EMSD aparece mais ruidoso e spikier do que a versão tradicional, mas pelo menos minimiza os efeitos de dados antigos, Que é especialmente importante para comprimentos de lookback longos T3xStdDev - T3 Desvio padrão móvel exponencial Esta função adapta o algoritmo de média móvel T3 M para desvios padrão Utiliza xStdDev acima para criar um desvio padrão mais suave com um retardo equivalente ao desvio padrão tradicional ou exponencial xLinRegSlope - Inclinação Exponencial Deslocação Linear Móvel Este é o cálculo da inclinação tradicional, com as somas na fórmula substituídas por movimentos exponenciais Pois uma média móvel exponencial aproxima-se de uma verdadeira média igualmente ponderada ea média igualmente ponderada é simplesmente a soma de valores de dados divididos por N valores, então a soma pode ser aproximada pela média móvel exponencial multiplicada por N Isso é o que isto Função é atualizada 4 24 2004.Outros INTERESSANTES Bits. LinRegSlopeSFC - Regressão linear Slope Super Fast Calc Se você quiser um declive de regressão linear igualmente ponderada, use esta função em vez dos fornecidos com TradeStation A saída de LinRegSlopeSFC corresponde à inclinação de regressão linear tradicional Perfeitamente, e não usa nenhum loops exceto por uma vez durante a inicialização FractalDim - Dimensão Fractal A dimensão fractal D está relacionada com o expoente de Hurst H por D 2 - H ou H 2 - D Qualquer um pode ser usado para avaliar a natureza fractal de uma série temporal como um mercado Em geral, um mercado s Dimensão situa-se entre 1 e 2 Quanto mais tendências de mercado, mais próxima a dimensão chega a 1 Uma trama de dimensão fractal parece extraordinariamente semelhante, embora invertida para um gráfico de outros indicadores como ADX ou ciclo dominante Sevcik, Carlos, A Proccedure to Estimate Se você precisa classificar arrays grandes, essa função de classificação é significativamente mais rápida do que a função builder SortUp em TradeStation É bastante curto e simples, mas não é fácil de entender Ele classifica um array no Ordem de N iterações N log, enquanto que o tipo builtin necessidades na ordem de iterações N 2, que é muito mais lento quando o seu array é maior do que algumas centenas de elementos filter2pole - 2-pole lowpass hig Hpass IIR filtros Esta função implementa um Butterworth, Criticamente-Damped, ou Bessel 2-pólo IIR filtros, tanto low-pass e high-pass Clique aqui para cálculos passo a passo para esses filtros, bem como os resultados dos testes mostrando a resposta em frequência Curvas e respostas temporais a uma função de etapa, para todos os filtros Home ProSizer EasyLanguage Quotes. 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