Forex gráficos macd

O MACD é outra ferramenta popular que muitos comerciantes usam. O cálculo por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, ele calcula a diferença entre uma corrente de 26 dias e 12 dias de médias móveis exponenciais (EMA). O EMA de 12 dias é o mais rápido, enquanto o de 26 dias é uma média móvel mais lenta. O cálculo de ambos os EMAs usa os preços de fechamento de qualquer período é medido. No gráfico do MACD, um EMA de nove dias do próprio MACD é traçado também, e ele atua como um sinal para as decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal bullish quando se move acima de seu próprio EMA de nove dias, e emite um sinal da venda quando se move abaixo de seu EMA de nove dias. O histograma MACD fornece uma representação visual da diferença entre MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima da sua EMA de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo da EMA de nove dias. Se os preços estão em uma tendência de alta, o histograma cresce à medida que os preços começam a subir mais rápido, e os contratos como movimento de preços começa a abrandar. O mesmo princípio funciona inversamente à medida que os preços estão caindo. Consulte a Figura 1 para obter um bom exemplo de histograma MACD em ação. Figura 1: histograma do MACD. Como ação de preço (parte superior da tela) acelera para o lado negativo, o histograma MACD (na parte inferior da tela) faz novos mínimos. 13 O histograma do MACD é uma das principais ferramentas que os comerciantes usam para medir o momento. Porque dá uma representação visual intuitiva da velocidade do movimento do preço. Por esta razão, o MACD é comumente usado para medir a força de um movimento de preços em vez da direção ou tendência de uma moeda. Divergência de negociação Uma estratégia comercial clássica usando um histograma MACD é trocar a divergência. Uma das configurações mais comuns é identificar pontos em um gráfico onde o preço faz um novo swing alto ou um novo swing baixo, mas o MACD histograma doesnt, o que sinaliza uma divergência entre o preço eo momento. A Figura 2 ilustra um comércio de divergência típico. 13 Figura 2: Um comércio de divergência típica (negativa) usando um histograma MACD. No lado direito do gráfico de preços, os movimentos de preços fazem um novo balanço alto, mas no ponto correspondente no histograma do MACD, o histograma MACD não consegue exceder o seu máximo anterior de 0.3307. A divergência é um sinal de que o preço está prestes a reverter na nova alta e, como tal, é um sinal para o comerciante para entrar em uma posição curta. 13 Infelizmente, o comércio de divergência não é tão confiável ou preciso - ele falha mais vezes do que consegue. Os preços muitas vezes têm várias explosões finais voláteis para cima ou para baixo que gatilho pára e forçar os comerciantes fora de posição pouco antes do movimento realmente faz uma volta sustentada eo comércio torna-se rentável. A Figura 3 ilustra um fakeout de divergência comum. Que tem frustrado muitos comerciantes ao longo dos anos. (Saber quando as tendências estão a ponto de reverter é um negócio complicado, saiba mais sobre como detectar a tendência de Spotting Trend Reversals With MACD.) 13 Figura 3: Uma farsa de divergência típica. A divergência forte é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que fixam suas paradas em altos do balanço teriam sido retirados do comércio antes de virar em sua direção. 13 Uma das razões que os comerciantes muitas vezes perdem dinheiro neste tipo de fakeout é porque eles entram em uma posição com base em um sinal do MACD, mas acabam por sair-lo com base em um movimento no preço. Uma vez que o histograma MACD é um derivado do preço e não um preço em si, esta abordagem mistura os sinais usados ​​para entrar e sair de um comércio, o que é incongruente com a estratégia. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre os sinais de entrada e saída, um comerciante pode basear suas decisões de entrada e saída no histograma do MACD. Para fazer assim, se o comerciante negociasse uma divergência negativa então continuaria a fazer exame de uma posição curta parcial no ponto inicial da divergência, mas em vez de usar o mais alto do balanço o mais próximo como o preço do batente, pode ou parar em vez do Posição se o alto do histograma MACD exceder o swing alto atingiu anteriormente. Isto diz ao comerciante que o impulso do preço está acelerando realmente eo comerciante era errado no comércio. Por outro lado, se um novo swing alta isnt alcançado no histograma MACD, o comerciante pode adicionar à sua posição inicial, continuamente a média de um preço mais elevado para a posição curta. Com efeito, esta estratégia de divergência negativa exige que o comerciante a média até como os preços temporariamente mover contra ele ou ela. (Leia mais especificamente sobre a média em nosso artigo está pressionando o comércio apenas pressionando sua sorte). Muitos livros de troca chamaram uma tal técnica que adiciona a seus perdedores. No entanto, nesta estratégia o comerciante tem uma razão perfeitamente lógica para a média - a divergência no histograma MACD indicou que o momento do preço estava diminuindo eo movimento pode em breve reverter. Na verdade, o comerciante está tentando chamar o blefe entre a aparente força da ação de preço imediato e as leituras de MACD que sugerem fraqueza à frente. Ainda assim, um comerciante bem preparado, usando as vantagens dos custos fixos em FX, por meio de uma média adequada do comércio, pode suportar as pressões temporárias até que o preço se torne a seu favor. A Figura 4 demonstra esta estratégia em ação. Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz sucessivos aumentos, mas o histograma MACD não - prenunciando o declínio que eventualmente vem. Ao calcular a média de seu curto, o comerciante, eventualmente, ganha um lucro considerável como vemos o preço fazendo uma reversão sustentada após o ponto final de divergência. 13 Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts 13 Trading forex raramente é preto e branco. Regras que alguns comerciantes vivem, como nunca adicionar a uma posição perdedora, pode ser usado rentável na estratégia certa. No entanto, uma razão subjacente lógica deve sempre ser estabelecida antes de usar tal abordagem. Na próxima seção, observe bem a estratégia de velocidade fundamental que baseia as decisões comerciais em dados econômicos fundamentais ao invés de técnicas como o histograma MACD. Como usar o MACD Indicator MACD é um acrônimo para M oving A verage C onvergence D ivergence. Esta ferramenta é usada para identificar médias móveis que estão indicando uma tendência nova, se it8217s bullish ou bearish. Afinal, a nossa prioridade máxima na negociação é ser capaz de encontrar uma tendência, porque é aí que a maior parte do dinheiro é feito. Com um gráfico do MACD, normalmente você verá três números que são usados ​​para suas configurações. O primeiro é o número de períodos que é usado para calcular a média móvel mais rápida. O segundo é o número de períodos que é usado na média móvel mais lenta. E o terceiro é o número de barras que é usado para calcular a média móvel da diferença entre as médias móveis mais rápidas e mais lentas. Por exemplo, se você ver 822017, 26, 98221 como os parâmetros do MACD (que normalmente é a configuração padrão para a maioria dos pacotes gráficos), é assim que você iria interpretá-lo: O 12 representa as 12 barras anteriores da média móvel mais rápida . O 26 representa as 26 barras anteriores da média móvel mais lenta. O 9 representa as 9 barras anteriores da diferença entre as duas médias móveis. Isto é plotado por linhas verticais chamadas de histograma (as linhas verdes no gráfico acima). Há um equívoco comum quando se trata das linhas do MACD. As duas linhas que são desenhadas NÃO são médias móveis do preço. Em vez disso, são as médias móveis da DIFERENÇA entre duas médias móveis. Em nosso exemplo acima, a média móvel mais rápida é a média móvel da diferença entre as médias móveis de 12 e 26 períodos. A média móvel mais lenta representa a média da linha MACD anterior. Mais uma vez, a partir do nosso exemplo acima, esta seria uma média móvel de 9 períodos. Isso significa que estamos tomando a média dos últimos 9 períodos da linha mais rápida MACD e traçá-lo como nossa média móvel mais lento. Isso suaviza a linha original ainda mais, o que nos dá uma linha mais precisa. O histograma simplesmente traça a diferença entre a média rápida e lenta. Se você olhar para nosso gráfico original, você pode ver que, como as duas médias móveis se separam, o histograma fica maior. Isso é chamado de divergência porque a média móvel mais rápida é 8220diverging8221 ou afastando-se da média móvel mais lenta. À medida que as médias móveis se aproximam, o histograma fica menor. Isso é chamado de convergência porque a média móvel mais rápida é 8220converging8221 ou aproximar-se da média móvel mais lenta. E isso, meu amigo, é como você obtém o nome, M oving A verage C onvergência D ivergence Whew, precisamos quebrar nossos nós depois que um Ok, então agora você sabe o que MACD faz. Agora vamos mostrar o que o MACD pode fazer por você. Como negociar usando MACD Porque há duas médias móveis com diferentes 8220speeds8221, o mais rápido, obviamente, será mais rápido para reagir ao movimento de preços do que o mais lento. Quando uma nova tendência ocorre, a linha rápida vai reagir primeiro e eventualmente cruzar a linha mais lenta. Quando este 8220crossover8221 ocorre e a linha rápida começa a 8220diverge8221 ou afasta-se da linha mais lenta, indica frequentemente que uma nova tendência se formou. A partir do gráfico acima, você pode ver que a linha rápida cruzou sob a linha lenta e corretamente identificou uma nova tendência de baixa. Observe que quando as linhas cruzadas, o histograma temporariamente desaparece. Isso ocorre porque a diferença entre as linhas no momento da cruz é 0. Como a tendência de baixa começa ea linha rápida diverge longe da linha lenta, o histograma fica maior, o que é uma boa indicação de uma forte tendência. Vamos dar uma olhada em um exemplo. No EURUSD8217s gráfico de 1 hora acima, a linha rápida cruzou acima da linha lenta enquanto o histograma desapareceu. Isso sugeria que a breve tendência de baixa acabaria por reverter. A partir de então, o EURUSD começou a disparar, iniciando uma nova tendência de alta. Imagine se você foi longo após o cruzamento, você ganhou quase 200 pips Há uma desvantagem para MACD. Naturalmente, as médias móveis tendem a ficar aquém do preço. Afinal, é apenas uma média dos preços históricos. Uma vez que o MACD representa médias móveis de outras médias móveis e é suavizada por outra média móvel, você pode imaginar que há um pouco de atraso. No entanto, MACD ainda é uma das ferramentas mais favorecidas por muitos comerciantes. (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Introduzido por Gerald Appel no final dos anos setenta, o Moving Average ConvergenceDivergence oscillator (MACD) é um dos mais simples e eficazes Disponíveis. O MACD transforma dois indicadores de tendência seguinte, médias móveis. Em um oscilador de momentum subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta. Como resultado, o MACD oferece o melhor dos dois mundos: tendência seguinte e momentum. O MACD flutua acima e abaixo da linha zero quando as médias móveis convergem, cruzam e divergem. Os comerciantes podem procurar crossovers de linha de sinal, crossovers de linha central e divergências para gerar sinais. Como o MACD é ilimitado, não é particularmente útil para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Nota: MACD pode ser pronunciado como Mac-Dee ou M-A-C-D. Aqui está um gráfico de exemplo com o indicador MACD no painel inferior: Cálculo A linha MACD é a média móvel exponencial de 12 dias (EMA) menos a EMA de 26 dias. Os preços de fechamento são usados ​​para essas médias móveis. Um EMA de 9 dias da Linha MACD é plotado com o indicador para actuar como uma linha de sinal e identificar voltas. O histograma do MACD representa a diferença entre o MACD e sua EMA de 9 dias, a linha de sinal. O histograma é positivo quando a linha MACD está acima de sua linha de sinal e negativa quando a linha MACD está abaixo de sua linha de sinal. Os valores de 12, 26 e 9 são a configuração típica usada com o MACD, no entanto outros valores podem ser substituídos dependendo do seu estilo de negociação e metas. Interpretação Como seu nome indica, o MACD é tudo sobre a convergência e divergência das duas médias móveis. A convergência ocorre quando as médias móveis se movem uma em direção à outra. Divergência ocorre quando as médias móveis se afastam umas das outras. A média móvel mais curta (12 dias) é mais rápida e responsável pela maioria dos movimentos do MACD. A média móvel mais longa (26 dias) é mais lenta e menos reativa às mudanças de preço no título subjacente. A linha MACD oscila acima e abaixo da linha zero, que também é conhecida como a linha central. Estes crossovers sinalizam que o EMA de 12 dias cruzou o EMA de 26 dias. A direção, é claro, depende da direção da cruz média móvel. O MACD positivo indica que a EMA de 12 dias está acima da EMA de 26 dias. Os valores positivos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais da EMA mais longa. Isto significa que o impulso ascendente está a aumentar. Valores MACD negativos indicam que a EMA de 12 dias está abaixo da EMA de 26 dias. Os valores negativos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais abaixo da EMA mais longa. Isso significa que o momento negativo está aumentando. No exemplo acima, a área amarela mostra a Linha MACD em território negativo, uma vez que a EMA de 12 dias opera abaixo da EMA de 26 dias. A cruz inicial ocorreu no fim de setembro (seta preta) eo MACD moveu-se mais em território negativo enquanto a EMA de 12 dias divergiu mais longe da EMA de 26 dias. A área laranja destaca um período de MACD valores positivos, que é quando o EMA de 12 dias foi acima do EMA de 26 dias. Observe que a linha MACD permaneceu abaixo de 1 durante este período (linha pontilhada vermelha). Isto significa que a distância entre a EMA de 12 dias e a EMA de 26 dias foi inferior a 1 ponto, o que não é uma grande diferença. Crossovers de linha de sinal Os crossovers de linha de sinal são os sinais MACD mais comuns. A linha de sinal é uma EMA de 9 dias da Linha MACD. Como uma média móvel do indicador, ele caminha o MACD e torna mais fácil detectar MACD turnos. Um crossover de alta ocorre quando o MACD aparece e cruza acima da linha de sinal. Um crossover de baixa ocorre quando o MACD gira para baixo e cruza abaixo da linha de sinal. Crossovers pode durar alguns dias ou algumas semanas, tudo depende da força do movimento. Devido diligência é necessária antes de confiar nestes sinais comuns. Os cruzamentos de linha de sinal em extremos positivos ou negativos devem ser vistos com cautela. Mesmo que o MACD não tem limites superiores e inferiores, os chartists podem estimar extremos históricos com uma avaliação visual simples. É preciso um forte movimento na segurança subjacente para empurrar o momento para um extremo. Mesmo que o movimento possa continuar, o momentum é provável retardar e este produzirá geralmente um cruzamento da linha de sinal nas extremidades. A volatilidade no título subjacente também pode aumentar o número de crossovers. O gráfico abaixo mostra a IBM com EMA de 12 dias (verde), EMA de 26 dias (vermelho) e 12,26,9 MACD na janela de indicador. Havia oito crossovers de linha de sinal em seis meses: quatro para cima e quatro para baixo. Houve alguns bons sinais e alguns sinais ruins. A área amarela destaca um período em que a linha MACD subiu acima de 2 para atingir um extremo positivo. Houve dois crossovers de linha de sinal de baixa em abril e maio, mas a IBM continuou tendência maior. Mesmo que o ímpeto ascendente abrandasse após o aumento, o impulso ascendente era ainda mais forte do que o momento de baixa em abril-maio. O terceiro crossover de linha de sinal de baixa em maio resultou em um bom sinal. Centerline Crossovers Centerline crossovers são os sinais mais comuns do MACD. Um crossover de linha de centro bullish ocorre quando a linha MACD se move acima da linha zero para virar positivo. Isso acontece quando a EMA de 12 dias do título subjacente se move acima da EMA de 26 dias. Um crossover da linha central bearish ocorre quando o MACD se move abaixo da linha zero para virar negativo. Isso acontece quando a EMA de 12 dias se move abaixo da EMA de 26 dias. Os crossovers da linha central podem durar alguns dias ou alguns meses. Tudo depende da força da tendência. O MACD permanecerá positivo desde que haja uma tendência de alta sustentada. O MACD permanecerá negativo quando houver uma tendência de queda sustentada. O próximo gráfico mostra Pulte Homes (PHM) com pelo menos quatro cruzamentos de linha central em nove meses. Os sinais resultantes funcionaram bem porque surgiram fortes tendências com esses cruzamentos de linha de centro. Abaixo está um gráfico de Cummins Inc (CMI) com sete crossovers de linha central em cinco meses. Em contraste com Pulte Homes, esses sinais teriam resultado em inúmeros whipsaws porque fortes tendências não se materializaram após os crossovers. O próximo gráfico mostra 3M (MMM) com um crossover de linha central de alta no final de março de 2009 e um crossover de linha central de baixa no início de fevereiro de 2018. Este sinal durou 10 meses. Em outras palavras, a EMA de 12 dias estava acima da EMA de 26 dias por 10 meses. Esta foi uma tendência forte. Divergências As divergências se formam quando o MACD diverge da ação de preço do título subjacente. Uma divergência de alta ocorre quando uma segurança registra uma baixa mais baixa e o MACD forma uma maior baixa. A baixa mais baixa na segurança afirma a tendência de baixa atual, mas a mais baixa baixa no MACD mostra menos impulso descendente. Apesar de um menor impulso negativo, o momento de queda continua a superar o impulso ascendente, enquanto o MACD permanece em território negativo. A desaceleração do momento pode, por vezes, prenunciar uma inversão de tendência ou um rali considerável. O gráfico seguinte mostra o Google (GOOG) com uma divergência de alta em outubro-novembro de 2008. Primeiro, observe que estamos usando os preços de fechamento para identificar a divergência. As médias móveis MACD039s são baseadas em preços de fechamento e devemos considerar os preços de fechamento na segurança também. Em segundo lugar, note que houve baixos de reação clara (depressões), tanto o Google e sua linha MACD saltou em outubro e final de novembro. Terceiro, observe que o MACD formou um nível mais baixo, uma vez que o Google formou uma baixa menor em novembro. O MACD apareceu com uma divergência bullish com um crossover da linha de sinal em dezembro adiantado. Google confirmou uma reversão com resistência breakout. Uma divergência de baixa ocorre quando uma segurança registra um nível mais alto e a linha MACD forma um nível mais baixo. O maior alto na segurança é normal para uma tendência de alta, mas o menor no MACD mostra menos impulso de alta. Mesmo que o impulso upside possa ser menos, o impulso do upside é ainda outpacing o momento ruim quando o MACD é positivo. O ímpeto ascendente de Waning pode às vezes prefigurar uma reversão da tendência ou um declínio considerável. Abaixo vemos Gamestop (GME) com uma grande divergência de baixa de agosto a outubro. O estoque forjou um alto mais altamente acima de 28, mas a linha de MACD caiu aquém de sua elevação anterior e formou um mais baixo elevado. O subseqüente cruzamento de linha de sinal e quebra de suporte no MACD foram de baixa. No gráfico de preços, observe como o suporte quebrado se transformou em resistência no salto de retrocesso em novembro (linha pontilhada vermelha). Este throwback forneceu uma segunda oportunidade para vender ou vender curto. As divergências devem ser tomadas com cautela. As divergências bearish são comuns em uma tendência de alta forte, quando as divergências bullish ocorrerem frequentemente em uma tendência de baixa forte. Sim, você leu certo. Uptrends freqüentemente começam com um forte avanço que produz um aumento no upside momentum (MACD). Mesmo que a tendência de alta continua, continua em um ritmo mais lento que faz com que o MACD a declinar de seus máximos. O momentum do upside pode não ser tão forte, mas o upside do upside é ainda outpacing o momento ruim quando a linha de MACD for acima de zero. O oposto ocorre no início de uma forte tendência de baixa. O próximo gráfico mostra o SampP 500 ETF (SPY) com quatro divergências de baixa de agosto a novembro de 2009. Apesar de menor impulso de alta, a ETF continuou maior porque a tendência de alta foi forte. Observe como SPY continuou sua série de altas mais altas e baixas mais altas. Lembre-se, upside momento é mais forte do que o momento negativo, desde que o seu MACD é positivo. Seu MACD (momentum) pode ter sido menos positivo (forte) como o avanço estendido, mas ainda era em grande parte positivo. Conclusões O indicador MACD é especial porque reúne momento e tendência em um indicador. Esta mistura única de tendência e impulso pode ser aplicada a gráficos diários, semanais ou mensais. A configuração padrão para MACD é a diferença entre os 12 e 26-EMAs de período. Os cartistas que procuram mais sensibilidade podem tentar uma média móvel a curto prazo mais curta e uma média móvel mais longa a longo prazo. MACD (5,35,5) é mais sensível do que MACD (12,26,9) e pode ser mais adequado para gráficos semanais. Os cartistas que procuram menos sensibilidade podem considerar alongar as médias móveis. Um MACD menos sensível ainda oscilará acima do zero abaixo, mas os crossovers da linha de centro e os cruzamentos de linha de sinal serão menos freqüentes. O MACD não é particularmente bom para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Mesmo que seja possível identificar níveis que são historicamente sobre-comprados ou sobre-vendidos, o MACD não tem limites superiores ou inferiores para ligar seu movimento. Durante movimentos bruscos, o MACD pode continuar a ultrapassar seus extremos históricos. Finalmente, lembre-se que a Linha MACD é calculada usando a diferença real entre duas médias móveis. Isso significa que os valores MACD dependem do preço do título subjacente. Os valores de MACD para um estoque de 20 podem variar de -1,5 a 1,5, enquanto os valores de MACD para um 100 podem variar de -10 a 10. Não é possível comparar valores de MACD para um grupo de títulos com preços variados. Se você quiser comparar as leituras de momentum, use o Oscilador de Porcentagem de Preços (PPO). Em vez do MACD. Adicionando o Indicador MACD ao SharpCharts O MACD pode ser definido como um indicador acima, abaixo ou atrás de um gráfico de preços do security039s. Colocar o MACD por trás da trama de preço torna mais fácil comparar os movimentos de movimento com movimentos de preços. Uma vez que o indicador é escolhido a partir do menu drop-down, a configuração de parâmetro padrão aparece: (12,26,9). Estes parâmetros podem ser ajustados para aumentar a sensibilidade ou diminuir a sensibilidade. O histograma MACD aparece com o indicador ou pode ser adicionado como um indicador separado. Ajustando a linha de sinal para 1, (12,26,1), removerá o Histograma MACD e a linha de sinal. Uma linha de sinal separada, sem o histograma, pode ser adicionada ao selecionar Exp Mov Avg no menu Advanced Options Overlays. Clique aqui para ver um gráfico ao vivo do indicador MACD. Usando o MACD com StockCharts Scans Aqui estão alguns exemplos de varredura que os membros StockCharts podem usar para procurar por vários sinais MACD: MACD Bullish Signal Line Cross. Esta análise revela ações que estão negociando acima de sua média móvel de 200 dias e têm um crossover de linha de sinal de alta no MACD. Observe também que MACD é obrigado a ser negativo para garantir esta recuperação ocorre após um pullback. Esta varredura é apenas significou como um acionador de partida para refinamento adicional. Linha de sinal de Bearish do MACD. Esta varredura revela ações que estão negociando abaixo de sua média móvel de 200 dias e têm um crossover de linha de sinal de baixa no MACD. Observe também que o MACD é necessário para ser positivo para garantir esta desaceleração ocorre após um salto. Esta varredura é apenas significou como um acionador de partida para refinamento adicional. Estudo adicional: Do criador, este livro oferece um estudo abrangente para usar e interpretar o MACD. Análise Técnica - Ferramentas Elétricas para Investidores Ativos Gerald Appel